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SSIES Tri-Core Master System

分析核心設定

網頁已交由本地端 本機伺服器 處理 AI 認證，無需在前端填寫 API Key。

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💡 本地伺服器模式：

本系統目前已連接至 Python 本地數據伺服器 (本機伺服器)。所有價格與歷史回測資料均由 YFinance 免費提供，無次數限制，徹底告別 API 限制錯誤！

啟動 AI 價格動能決策沙盒

請在左側輸入美股 Ticker。系統將自動辨識其細分行業，並結合 **PEG 估值、大客戶集中度、高管內部套現與價格動能（含極端乖離率防護）**，進行全面的 AI 動態權重評等。

正在連接量化引擎...

Systemic Risk Score

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VIX Multiplier --
Resonance --

12-Factor 引擎觸發詳情分析

引擎觸發訊號解析

宏觀風險監控模型說明書 (v2.8)

一、系統概述與核心哲學

SSIES Macro Pro 是一套專門為偵測「S&P 500 系統性流動性抽水與短期崩盤」設計的跨資產狀態監測引擎。

在股票市場中，下跌有兩種模式：

健康回調 伴隨低波動率、慢牛走勢的獲利了結，通常是加碼機會。
流動性崩盤 伴隨 VIX 期限結構逆轉、信用利差擴大、股債雙殺的斷頭拋售。

本系統的核心目的不是預測長期熊市，而是：量化評估當前的市場結構是否處於「極端脆弱」狀態，並作為啟動 1 個月級別戰術避險操作（如減碼多單或買入短期 Put）的客觀觸發器。

股票市場存在最強烈的「聯準會看跌期權」。系統透過「6日時間衰減狀態機」與「核彈級過濾機制」，確保只在最致命的跨資產共振時發出警報，並在恐慌情緒消退（VIX回落）後迅速解除警報，避免被隨後的 V 型反轉軋空。

二、數據基礎設施

代碼變數 資產類別 系統用途與代理邏輯
SPX / SPY 大盤指數 / ETF 核心標的。觀測趨勢破位與市場寬度。
VIX / VIX3M 波動率指數 恐慌定價。期限結構逆轉是危機的最強領先指標。
VVIX VIX的波動率 極端不確定性。VVIX/VIX 比值異常飆升代表市場定價機制失效。
HYG / IEF 高收益債 / 公債 信用利差。信用市場比股市聰明，HYG 破位是資金撤退的先兆。
RSPD / RSPS 必需消費 / 可選消費 板塊輪動。防禦性板塊相對強勢代表聰明錢正在避險。
RSP 等權重 S&P 500 市場寬度。RSP/SPY 背離指數創新高時的內部潰敗。
IEI / IEF 中短债 / 中長債 殖利率曲線。曲線從倒掛陡峭化是經濟衰退的引爆點。
DXY / GLD 美元 / 黃金 跨資產壓力。美元抽水與避險資產異常吸金。

三、四：演算法與回測實證

第一層 基礎積分 (Optuna 最佳化)

  • w_ma200 (35分) 🌟核心趨勢: SPX 跌破 200MA。確認長期趨勢轉空 (核彈級)。
  • w_vvix (21分) 🚀極端恐慌: VVIX/VIX 突破 95% 百分位。市場定價機制極度混亂。
  • w_breadth (18分): RSP/SPY 跌破 50MA。指數掩蓋下的內部個股潰敗。
  • w_cons (16分): 必需/可選消費比值轉空。資金從風險偏好轉向防禦。
  • w_stock_bond (15分) 🚀流ٹی動性枯竭: 股債雙殺。市場極度缺現金 (核彈級)。
  • w_credit (14分): HYG/IEF 跌破 50MA。高收益債率先反應違約風險。
  • w_engulfing (13分): SPX & NDX 雙重空頭吞噬週線。帶量長黑確認賣壓湧現。
  • w_vix_term (5分) & w_ma20 (2分): 逆價差與短均線。脈衝假警報 / 短期訊號，權重極低。

第二層 VIX 乘數與共振放大

  • VIX 動態乘數: 依 VIX 水準 (<15, 15-20, 20-30, >30) 給予 0.5x 至 1.5x 乘數，動態放大信用、消費與寬度訊號。
  • 極端共振乘數: 當「股債雙殺」、「VIX 逆價差」與「跌破 200MA」三者中任兩者同時發生，乘數 1.2x；三者全數發生，乘數 1.5x。

第三層：核彈過濾與 6 日狀態機

  • ● 核彈過濾閘門: 若無觸發「跌破200MA」或「股債雙殺」，總分強制截斷在 55 分。代表無結構性破壞。
  • ● 遲滯閥值: ≥ 65 分進入 Danger，必須跌回 40 以下才會解除。
  • ● 6 日脈衝衰減: 進入 Danger 後，若連續 6 天 VIX < 20 (恐慌消退)，強制解除警報，避免 V 型反轉軋空。

歷史回測核心指標 (2016-2026)

  • 總事件數：14 次 (10年內)。系統極度挑剔，只在最致命的宏觀風險爆發時發出警報。
  • 1M MDD 命中率 = 71.43%：最具實戰價值指標。觸發後未來1個月內，有 71% 機率出現 >3% 回撤。
  • 1M 收盤下跌勝率 = 57.14%：證明短期方向預測優勢。
  • 3M 勝率 = 28.57%：3個月勝率極低，反映股市「聯準會看跌期權」效應，通常已 V 型反轉。

五、實戰應用指南 (行動矩陣)

總體風險紅綠燈閥值 (v2.8)

≥ 65 分 (Risk-Off)

1M 戰術崩盤警戒

核彈閘門已通過，跨資產共振發生。歷史顯示 1 個月內有 71% 機率出現顯著下殺。

戰術防禦，不做長空：
• 減碼：降低高槓桿與高 Beta 部位。
• 避險：買入 1 個月到期的 SPY/SPX 賣權。
• 觀望：切勿抄底。等待系統衰減解除警報。
40 - 64 分 (Transition)

震盪過渡期

跨資產出現雜訊，但未出現核彈級結構破壞。

防守準備：
• 提高警覺，檢視手中高 Beta 部位停損點。
• 切勿在此時建立中長期空頭部位。
0 - 39 分 (Risk-On)

多頭環境

市場寬度健康，波動率低，信用穩定。

正常操作：
• 無需避險。
• 可安心持有股票與風險資產。
觸發警報總次數--
1M MDD 命中率(>3%)--
1M 最大回撤中位數--
3M 最大回撤中位數--
1M 下跌事件比例--
3M 下跌事件比例--

事件驅動參數調試

調整 Danger 門檻，優化避損敏感度與勝率

逃頂風險閾值 (Danger) 65 分
0分 (Min)
Hyper-Sensitive 100分 (Max)
Ultra-Conservative

S&P 500 歷史走勢與動態評分

展示標普 500 真實走勢，與系統最終得分 vs 原始(Base)得分

S&P 500 系統警報區間 Final Score Raw Score

前瞻報酬率與回撤追蹤矩陣 (Event Study Matrix)

展示在每次觸發系統警報後，標普 500 於未來的實際漲跌幅表現與最大回撤 (MDD)。

觸發日起點 SPX 價位 觸發得分 & 訊號狀態 1W 後 2W 後 1M 後 1M MDD 3M 後 3M MDD

正在連接黃金量化引擎...

Gold Systemic Risk Score

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GLD Spot --
GVZ Spot (Volatility) --

Gold 宏觀因子觸發矩陣

引擎觸發訊號解析

🥇 SSIES Gold Risk Pro v2.0 - 完整系統技術手冊

一、系統概述與核心哲學

SSIES Gold Risk Pro 是一套專門為偵測「黃金流動性擠壓與宏觀定價崩潰」設計的狀態監測引擎。

在宏觀金融市場中，黃金的下跌有兩種截然不同的模式：

良性回調 因為獲利了結或短期技術面超買引發的緩慢下跌。這在牛市中是買點，不構成系統性威脅。
暴力崩跌 因為保證金追繳、實質利率驟升或美元流動性枯竭引發的斷頭拋售，是系統性風險的根源。

本系統的核心目的不是預測長線頂部，而是：量化評估下跌是否伴隨「流動性擠壓」與「宏觀利率打壓」，並作為啟動 1週至 3個月級別戰術避險操作的客觀觸發器。

黃金市場存在獨特的「避險悖論」：股市崩盤時，投資者常因流動性需求拋售黃金補繳保證金，導致金價短暫暴跌後隨即 V 型反轉。本系統透過「領先型自適應壓力閘門」與「時間衰減狀態機」徹底解決了這個假警報痛點，克服了央行看跌期權效應。

二、數據基礎設施

代碼變數 資產類別 系統用途與代理邏輯
GLD 黃金 ETF 核心標的。無假跳空、與 GVZ 選擇權口徑完全一致。
GDX 黃金礦業 ETF 內部槓桿。GDX/GLD 比值是觀測聰明錢撤離的終極指標。
GVZ 黃金波動率指數 恐慌定價。追蹤選擇權隱含波動率，極端行情的發令槍。
UUP 美元指數 ETF 匯率逆風。美元強勢是黃金定價的最核心宏觀壓力。
IEF 7-10年期美債 ETF 利率逆風。債價跌破均線隱含利率上升，打壓無息資產。

三、四：演算法與回測實證

第一層 基礎積分 (Optuna 最佳化)

  • w_vol (37分) 🌟核心因子: GVZ 波動率連續 3 日上升。抓取醞釀期。
  • w_yield (14~31分) 🚀中期殺手: IEF 跌破 50MA。實質利率上升壓力，壓力狀態下激增至31分。
  • w_miner (5~18分): GDX/GLD 礦業背離。代表聰明錢撤離。
  • w_dxy (6~7分): 美元 UUP 突破 50MA。匯率貶值壓力。
  • w_trend (8分): GLD 跌破 200MA。多頭常為假跌破，權重壓低。
  • w_breakdown (2分): GLD 跌破 20 日低點。領先性不足，權重最低。

第二層 領先型自適應壓力閘門

  • 閘門條件 (領先型): GLD < 10MA (短線轉弱) 且 GVZ 連續 3 日上升 (市場不安)。
  • 閘門絕對否決權: 若閘門未開啟，總分強制截斷在 65 分，無法觸發 Risk-Off。

第三層：遲滯閥值與時間衰減

  • ● 遲滯閥值: ≥ 76 分進入 Danger 狀態；必須跌回 17 以下才會解除。
  • ● 9 日脈衝衰減: 進入 Danger 後，若連續 9 天無閘門觸發(恐慌冷卻)，強制解除警報，避免 V 型反轉滯留。

歷史回測核心指標 (2014-2026)

  • 總事件數：23 次 (12年內)。平均一年觸發2次。
  • 1W 避險勝率 > 56%：觸發後未來1週下跌機率。
  • 1M 避險勝率 > 52%：突破 50% 盲區，克服央行救市效應。
  • 3M 避險勝率 > 59%：平均報酬 -1.06%，最大回撤達 -5.93%。

五、實戰應用指南 (行動矩陣)

Gold 總體風險紅綠燈閥值

≥ 76 分 (Risk-Off)

1W~3M 崩盤警戒

壓力閘門全開，確認流動性擠壓與利率打壓共振。歷史顯示3個月內有59%機率下跌。

戰術防禦：
• 減碼：賣出部分高槓桿礦業股(GDX)部位。
• 避險：買入中期 GLD 賣權。
• 觀望：切勿抄底，等待分數回落至 17 分以下。
17 - 75 分 (Transition)

震盪過渡期

需搭配 Stress 狀態解讀。

動態決策：
• 雜訊 (Stress: false): 無視，緊守停損。
• 裝填 (Stress: true, 65-75分): 暫停加碼，準備避險工具。
0 - 16 分 (Risk-On)

多頭趨勢

波動率健康，宏觀環境友好。

正常操作：
• 無需避險。
• 逢低買入，安心持有黃金或礦業股。
觸發警報總次數--
1M MDD 命中率(>5%)--
1M 最大回撤中位數--
3M 最大回撤中位數--
1M 下跌事件比例--
3M 下跌事件比例--

事件驅動參數調試

調整 Danger 門檻，優化避損敏感度與勝率

逃頂風險閾值 (Danger) 76 分
0分 (Min)
Hyper-Sensitive 100分 (Max)
Ultra-Conservative

GLD 歷史走勢與動態評分

展示黃金 ETF 真實走勢與系統最終得分

GLD Spot 系統警報區間 Final Score

前瞻報酬率與回撤追蹤矩陣 (Event Study Matrix)

展示在每次觸發系統警報後，黃金 (GLD) 於未來的實際漲跌幅表現與最大回撤 (MDD)。

觸發日起點 GLD 價位 觸發得分 & 訊號狀態 1W 後 2W 後 1M 後 1M MDD 3M 後 3M MDD

正在連接 DXY 量化引擎...

DXY Upside Risk Score

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DXY Proxy (UUP) --
DXY 20d Z-Score --

DXY 宏觀趨勢因子觸發矩陣

引擎觸發訊號解析

🦅 DXY Upside Threat Engine v2.1 - 完整系統技術手冊

一、系統概述與核心哲學

DXY Upside Threat Engine v2.1 是一套專門為偵測「美元中長期流動性收縮與宏觀趨勢上行」設計的跨資產狀態監測引擎。

外匯市場的美元上行有兩種截然不同的模式：

脈衝避險 因為短期恐慌引發的美元跳升，往往在 1 週內結束，隨後 V 型反轉。
趨勢上行 因為美國相對非美「利差擴大」或「長期資金回流」引發長達 1~3 個月的美元多頭。

本系統的核心目的為：量化評估當前的美元上行是否具備「宏觀利差支撐」與「長期趨勢動能」，並作為啟動 1~3 個月級別中期美元多頭部位的客觀觸發器。

二、數據基礎設施

代碼變數 資產類別 系統用途與代理邏輯
UUP 美元指數 ETF 核心標的。追蹤美元指數，作為中期趨勢的觀測對象。
IEF 7-10年美債 ETF 中期驅動核心。美債價格走強代表資金回流美國，是支撐美元上漲的根本力量。
BNDX 全球非美債券 利差代理。非美債券破位代表美國與非美利差擴大。
EMB 新興市場債券 風險偏好。新興市場債務承壓代表全球資金撤離高風險資產。
DBC 大宗商品 ETF 通膨與風險。商品破位確認強勢美元的打壓。

三、四：演算法與回測實證

第一層 基礎積分 (Optuna 最佳化)

  • w_dxy_200 (23分) 🌟長期趨勢: UUP 突破 200MA。確認美元長期趨勢翻多。
  • w_dxy_mom (20分) 🚀動能爆發: UUP Z-Score > 2.0。偵測非正常急漲。
  • w_ief (15分) 🚀核心驅動: IEF 站穩 50MA。資金回流美國購買美債。
  • w_em_stress (15分): EMB 跌破 50MA。新興市場承壓。
  • w_dxy_50 (11分): UUP 站穩 50MA。中短期趨勢確認。
  • w_commo (10分) & w_rate_div (6分): 商品破位與非美利差擴大。

第三層：壓力閘門與 18 日狀態機

  • ● 壓力閘門: 必須通過 EMB < 50MA 或 Z-Score > 1.5 或 IEF > 50MA，分數才可突破 65 分。
  • ● 遲滯閥值: ≥ 69 分進入 Danger 狀態；必須跌回 15 以下才會解除。
  • ● 18 日中期保護: 進入 Danger 後，若過去 18 日皆無壓力閘門觸發才強制解除，避免多頭途中洗盤下車。

歷史回測核心指標 (2014-2026)

  • 總事件數：10 次 (12年內)。平均一年不到1次，極度挑剔。
  • DXY 1M 上行勝率 = 90%：觸發後未來1個月上漲機率極高。
  • DXY 3M 上行勝率 = 90%：捕捉 3個月級別大趨勢。
  • 3M 平均報酬 = +2.46%：具備顯著獲利空間的中期多頭。

五、實戰應用指南 (行動矩陣)

DXY 總體風險紅綠燈閥值 (v2.1)

≥ 69 分 (Risk-Off)

美元中期上行風暴

壓力閘門全開，確認美元具備長期趨勢與美債回流的雙重支撐。歷史 1-3 個月上漲機率達 90%。

中期佈局：
• 做多美元：買入 UUP 進行 1~3 個月中期持有。
• 減碼非美：全面降低新興市場與非美貨幣。
• 觀望：切勿輕易做空美元，等待趨勢結束。
15 - 68 分 (Transition)

美元轉強警戒期

美元開始具備上行動能，但宏觀利差與長期趨勢尚未完全共振。

防守準備：
• 提高警覺，檢視非美資產停損點。
• 準備好美元現金或 UUP 部位。
0 - 14 分 (Risk-On)

弱勢美元 / 多頭風險資產

全球流動性充裕，資金流向非美市場與新興市場。

正常操作：
• 無需避險。
• 可安心持有新興市場債與非美資產。
觸發警報總次數--
1M 上行命中率(>1.5%)--
1M 報酬中位數--
3M 報酬中位數--
1M 上行事件比例--
3M 上行事件比例--

事件驅動參數調試

調整 Danger 門檻，優化美元多頭勝率

流動性風暴閾值 (Danger) 69 分
0分 (Min)
Hyper-Sensitive 100分 (Max)
Ultra-Conservative

DXY (UUP) 歷史走勢與動態評分

展示美元指數 ETF 真實走勢與系統最終得分 vs 原始(Base)得分

UUP (DXY Proxy) 系統警報區間 Final Score Raw Score

前瞻報酬率追蹤矩陣 (Event Study Matrix)

展示在每次觸發系統警報後，美元指數 (UUP) 於未來的實際漲跌幅表現與最大上行空間 (Upside)。
💡 實戰指南：對美元多頭策略而言，數字為正 (綠色) 即代表獲利。系統的 1M/3M 上行勝率高達 90%。

觸發日起點 UUP 價位 觸發得分 & 訊號狀態 1W 後 2W 後 1M 後 1M Max Upside 3M 後 3M Max Upside